외화 유동성커버리지비율(LCR) 전격 도입
내년부터 시중은행은 향후 30일간 순현금유출액에 대해 80% 이상의 高유동성자산을 보유해야 한다.
금융위원회는 25일 이같은 내용이 포함된 '은행업감독규정 일부개정규정안' 규정변경을 예고하고 내년 1월 1일부터 시행한다고 밝혔다.
금융위는 바젤위원회의 권고에 따라 은행의 모니터링 비율로 운영해 온 외화 유동성커버리지비율(이하 외화 LCR이라 함)을 규제로 도입하기로 했다.
이를 통해 대외불안 발생시 은행의 외환부문 대응여력을 강화하고 실물부문에 대한 안정적인 외화자금 공급 기능을 확보하게 된다.
이와 함께, 은행이 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR과 중복되는 규제는 일괄 정비해 불필요한 규제 부담을 해소할 예정이다.
이번에 개정되는 은행업감독규정 일부개정규정안의 주요 내용을 정리했다.
▲ 외화 LCR 규제 도입
은행은 대외 불안에 대응할 수 있는 외환부문 대응여력을 확보하기 위해 향후 30일간 순현금유출액에 대해 80% 이상의 高유동성자산을 보유해야 한다.
다만, 외화부채 규모가 5억달러 미만이고 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 100분의 5 미만인 은행에 대해서는 예외로 두기로 했다.
▲ 외국은행 국내지점에 대한 외화 LCR 규제 면제
외국은행 국내지점에 대해서는 기존의 외화유동성 규제와 동일하게 외화 LCR 적용이 면제된다.
▲ 산업은행·수출입은행에 대한 외화 LCR 규제비율 완화 및 면제
산업은행에 대해서는 외화 LCR 규제비율을 100분의 20만큼 완화해 규제비율을 60%로 적용하고 수출입은행에 대해서는 외화 LCR 규제를 면제한다.
▲ 외화 LCR의 규제비율의 점진적 상향
외화 LCR의 규제비율은 '17년부터 ‘19년까지 점진적으로 상향하여 2019년 최종 규제비율은 80%로 통일적으로 적용한다.
기업은행, 농협은행, 수협중앙회 이외의 시중은행에 대해서는 내년부터 기존의 모니터링 지도비율과 동일하게 비율을 상향 조정한다.
특수은행(기업은행, 농협은행, 수협중앙회)에 대해서는 내년에는기존의 모니터링 지도비율과 동일하게 40%로 도입하고 매년 20%씩 상향 조정하기로 했다.
▲ 외화 LCR 위반에 대한 제재 근거 마련
► 과거 1년동안 위반횟수가 2회 이하인 경우에는 사유서 및 달성계획서를 금융감독원장에게 제출해야 한다.
► 과거 1년동안 위반횟수가 3회인 경우에는 외화 LCR 규제비율을 100분의 5만큼 상향 적용한다.
► 과거 1년동안 위반횟수가 4회인 경우에는 외화 LCR 규제비율을 100분의 10만큼 상향 적용한다.
► 과거 1년동안 위반횟수가 5회이상인 경우에는 신규외화자금 차입(만기 30일이내 콜머니 제외)을 금지한다.
▲ 외화 유동성커버리지비율로 대체가능한 규제, 은행 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제 일괄 정비
잔존만기 7일이내의 외화자산 및 부채에 대한 만기불일치 비율과 외화안전자산 보유 규제를 폐지하기 했다.
